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《金融市场基础》快速了解金融市场,透析金融产品与金融风险,金融企业高薪入职必备

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发表于 2017-1-20 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

管理 模型 基础 金融 金融市场

随着近几年中国资本市场的蓬勃发展与不断完善,参与到金融市场的个人与机构也越来越多,各种金融产品、概念广为大众所知,也与每个人的生活息息相关。近两年互联网金融的兴起,区块链技术、FinTech在金融上的突破应用,使得科技在金融中的比重越来越大,并且随着中国在国际上地位的不断攀升和市场的开放,金融必定在未来的发展中有更大的占比。作为一名技术人员或者业务分析人员,如果能够做到金融和技术双面手,一定会给平时的工作、日常的交流带来亮点以及新的工作选择,拓宽自己未来发展道路。本套课程的开设正是为了让大家对金融理论有更好的了解,给大家提供一个新的兴趣和方向,以及更多的从量化的角度看待金融市场的一些产品和问题。课程中我将结合自身在银行做技术业务分析的工作经验,与大家分享相关金融市场和金融产品的定价、设计、Trade Life Cycle以及FinanceIT技术如Oracle 、Java/C#、Linux、Tableau等,力求从技术和业务的双重角度给大家带来新的认识,给大家未来的职业选择带来帮助。

课程大纲

金融市场基础
第一课 金融市场体系简介
银行金融项目介绍
银行金融项目开发流程
金融市场概念、分类
多层次资本市场
金融市场主要参与者

第二课 股票市场、债券市场、外汇市场、衍生品市场
股票和债券的定义、特征、分类、区别、影响因素
股票、债券的一级市场和二级市场
1997年东南亚金融危机介绍
外汇的定义、报价以及外汇交易
常见金融衍生品的概念、分类
资产支持证券ABS和房贷抵押证券MBS介绍

第三课 固定收益类产品
无风险利率Libor、Shibor等
资本的时间价值:单利与复利,房屋贷款的等额本息还款与等额本金还款举例
债券定价模型,折价债券、平价债券、溢价债券
债券的净价CleanPrice和全价DirtyPrice
久期Duration
国际评级机构介绍:标普、穆迪、惠誉

第四课 金融衍生品之远期Forward、期货Futures
荷兰郁金香狂热、某航空公司对冲亏损案例与期货交易
金融衍生产品定义、衍生品市场参与者、衍生品的场内和场外交易
远期、期货的定义,远期、期货执行价格与合约定价
期货溢价与现货溢价
期货对冲交易策略

第五课 金融衍生品之互换Swap
互换的定义,平行贷款与背对背贷款
利率互换与比较优势,利率互换合约定价原理
利率与汇率关系模型
货币互换合约定价原理
其他互换产品:股票互换、商品互换、波动率互换、互换期权

第六课 金融衍生品之期权Option
期权定义,买/卖、看涨期权/看跌期权
期权买卖损益,期权的内在价值
欧式期权和美式期权
期权价值计算与举例
几种常见的期权的交易策略
奇异期权介绍

第七课 投资组合理论
均值、方差,简单收益率、对数收益率
投资者类型:风险偏好、风险中性、风险规避
马克维茨投资组合理论与有效前沿
CAPM投资组合模型,系统性、非系统性风险
基金经理投资业绩平价指标:夏普比率SR,特雷诺比率TR

第八课 资产证券化
结构金融与资产证券化
资产证券化概念、参与者和证券化过程
证券化融资优势
SPV公司证券化参与过程
证券化产品信用增级措施
资产支持证券ABS与住房抵押证券MBS
美国2008年金融危机与次级债

第九课 对冲基金
基金的概念、分类、参与主体
对冲基金与共同基金区别与联系
对冲基金特点,著名对冲基金
对冲基金高收益原因探究
三种对冲基金交易策略
伞形基金Umbrella Funds,母基金FoF,分级基金简介

第十课 信用风险
信用风险来源、定义、影响因素,信用风险事件
信贷风险分析师职责
预期损失与非预期损失的计算
信用风险指标衡量模型
常见的信用风险管理办法

第十一课 市场风险
投资损益指标
市场风险主要衡量指标:在险价值VaR和条件VaR
正态分布下的VaR计算
几种利率的介绍:国债利率,Libor利率,OIS利率
市场风险管理

第十二课 操作风险
操作风险案例:2013年光大乌龙指事件
操作风险定义、分类
操作风险资本预留模型
操作风险的定性管理
操作风险对冲手段

第十三课 流动性风险
流动性风险定义,分类:融资流动性、交易流动性
流动性影响因素与衡量指标,LVaR与LaR
危机叠加流动性引发的市场问题
巴塞尔 III 关于流动性风险的计量指标:LCR、NSFR
巴塞尔委员会关于流动性监管的特点

开课时间:
本期课程将于2017年12月20日开课,课程预计持续时间为15周

授课对象:本课程适合任何对金融感兴趣的学员,想要对金融市场和金融产品有一个全面的了解, 包括金融投资理论、金融市场体系、金融产品分类、定价以及如何交易、金融风险控制等,在本套课程中都会讲到,并且课程会介绍银行中相关产品研发用到的技术,对于软件开发、数据分析、业务分析人员将来能够进入到金融行业会帮助很大。课程不会介绍技术的具体使用,因此只要你想了解银行金融产品和业务,就可加入。

课程基础:课程会涉及到部分金融产品定价模型、投资组合理论等,希望学员略有概率论和数学基础。

授课目标:培养金融业业务分析师Business Analyst、技术分析师Technical Analyst

收获预期:
对金融市场的分类、主要参与者和其角色有所了解
对金融基础产品和衍生产品的定价以及投资组合有所认识
对金融产品设计中用到的技术和金融数据分析有所了解
理解金融市场的主要风险和衡量的方法

授课讲师:
Gene,金融风险管理师FRM,曾在渣打银行工作多年,现就职于汇丰银行,一直从事银行金融业务,参与过Murex、Margin Reform、Fermat、巴塞尔协议III等项目在银行的实施,致力于银行内部金融产品设计与完善、银行自营业务对冲交易、银行内部金融风险控制等,是一名既懂技术又懂金融的业务分析师。

新颖的课程收费形式:“逆向收费”约等于免费学习,仅收取100元固定收费+300元暂存学费,学习圆满则全额奖励返还给学员!

本门课程本来打算完全免费,某位大神曾经说过“成功就是正确的方向再加上适度的压力”。考虑到讲师本身要付出巨大的劳动,为了防止一些朋友在学习途中半途而废,浪费了讲师的付出,为此我们计划模仿某些健身课程,使用“逆向收费”的方法。
在报名时每位报名者收取400元,其中100元为固定 收费,另外300是暂存学费,即如果学员能完成全部课程要求,包括完成全部的书面和互动作业,则300元全款退回,优秀的学员还可以获得礼品 奖励。如果学员未能坚持到完全所有的学习计划任务,则会被扣款。期望这种方式可以转化为大家强烈的学习愿望和驱动力!

课程授课方式:
1、 学习方式:老师发布教学资料、教材,幻灯片和视频,学员通过网络下载学习。同时通过论坛互动中老师对学员进行指导及学员之间相互交流。
2、 学习作业:老师每周布置书面及互动作业,学员需按时按质完成作业。
3、 老师辅导:根据作业批改中发现的问题,针对性给予辅导,帮助大家掌握知识。
4、 结业测验:通过测验,完成学业。

您是否对此课程还有疑问,那么请 点击进入 FAQ,您的问题将基本得到解答
全国统一咨询热线 4008-010-006

课程现开始接受报名,报名方式
网上报名 请点击:金融市场基础
咨询Email :edu01@dataguru.cnedu02@dataguru.cn
课程入门讨论咨询群:
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日期:2015-08-13 15:21:46
发表于 2017-4-14 15:14 | 显示全部楼层
想问下,完全没有金融知识的人,学这个课会不会跟不下来?
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日期:2017-08-03 18:14:36Oracle研习者初级
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发表于 2017-4-14 16:14 | 显示全部楼层
参加课程的学员,应具备哪些基础知识呢?
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日期:2014-09-23 14:46:37R研习者中级
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发表于 2017-5-14 14:31 | 显示全部楼层
从量化的角度看待金融市场产品和问题
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日期:2017-08-03 18:12:32Hadoop研习者初级
日期:2017-09-04 17:12:36Hadoop研习者中级
日期:2017-11-09 17:09:09
发表于 2017-5-14 17:18 | 显示全部楼层
没有基础的人,不知道能不能学下来
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新浪微博达人勋 poiu72  未实名认证
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日期:2012-08-20 22:27:43storm徽章
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日期:2015-06-18 12:12:00电商分布式系统徽章
日期:2015-04-15 15:28:25Oracle研习者初级
日期:2014-12-24 15:22:14
发表于 2017-5-15 02:14 | 显示全部楼层
非常不错 很想参加 可惜没有时间
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日期:2017-06-29 16:14:00R研习者中级
日期:2017-07-12 17:44:11金融徽章
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发表于 2017-5-18 10:26 | 显示全部楼层
嘉瑜猫 发表于 2017-4-14 15:14
想问下,完全没有金融知识的人,学这个课会不会跟不下来?

不会的,都是很基础的知识
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日期:2017-08-17 17:09:36
发表于 2017-5-18 13:32 | 显示全部楼层
说得好。好好学习,天天向上。。。
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日期:2017-08-03 18:14:36Oracle研习者初级
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参加课程的学员,应具备哪些基础知识呢?
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发表于 2017-8-25 09:43 | 显示全部楼层
本人没有金融基础,目前从事金融大数据软件行业,这课程很适合,还有介绍一些做项目的经验
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