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【快班】量化投资基础计算与模型

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随报随学	共13课	★☆☆
开课时间	课程周期	难易度

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课程介绍: 金融数学，又称数理金融学等，是利用数学工具研究金融现象，通过数学模型进行定量分析，以求找到金融活动中潜在的规律，并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前，金融数学发展很快，而它的发展曾两次引发了“华尔街革命”。上个世纪50年代初期，马克维茨提出证券投资组合理论，第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券，收益可能最大的投资方法，引发了第一次“华尔街革命”。马克维茨也因此获得了1990年诺贝尔经济学奖。1973年，美国金融学家布莱克和舒尔斯用数学方法给出了期权定价模型，推动了期权交易的发展，期权交易很快成为世界金融市场的主要内容，成为第二次“华尔街革命”。

不仅仅是理论界在金融数学领域取得巨大的成就。实务投资派也运用金融数学模型在市场中取得了巨大的盈利。量化投资的代表人物詹姆斯·西蒙斯（JamesSimons）连续两年在对冲基金经理人收入排行中位列第一。68岁的西蒙斯是世界级的数学家，也是最伟大的对冲基金经理之一。西蒙斯的成功靠的不是传统的描述金融，定性分析，而是靠数学模型捕捉市场机会，用电脑作出交易决策，让世人看到不一样的投资方式——量化投资。

目前，量化投资非常热门，然而国情不同，意味着国外的模型不能照搬。而我们要根据中国的现状，创建出有效的量化方法，必须对背后的数学模型有深入的认识。

本课程将围绕两次华尔街革命的内容——套利定价模型与资本资产定价模型，介绍金融的基本数学模型，以及这些模型的应用。

金融模型的构建，少不了各种计算。目前，SAS作为常用的金融计算软件，服务于大部分银行、投资公司中。而R作为一款开源分析软件，在金融计算中也是潜力无限。本课程将会基于R与SAS双平台进行计算讲解，只需拥有其中一款的基础就可以了！

课程大纲: 第1课：简单市场模型与基本概念
第2课：货币的时间价值
第3课：股票收益率计算
第4课：固定收益证券与收益波动率计算
第5课：股票指数计算
第6课：投资组合管理
第7课：资本资产定价模型CAPM
第8课：最佳投资组合选择及中国股市CAPM验证
第9课：期权及其价格的影响因素
第10课：期权定价模型
第11课：衍生证券在风险暴露管理中的应用
第12课：可变利率与债券风险管理
第13课：VaR与事后检验量化投资基础计算与模型

授课讲师: 何翠仪毕业于中山大学统计学专业，炼数成金专职讲师。
在炼数成金上开设了多门关于数据分析与数据挖掘相关的课程，如《大数据的统计学基础》、《大数据的矩阵基础》《金融时间序列分析》等，也曾到不同的公司开展R语言与数据分析的相关培训。对数据分析有深刻认识，曾与不同领域公司合作，参与到多个数据分析的项目中，如华为、广州地铁等

课程环境: windows +R/SAS

授课对象: 对金融计算基础感兴趣的同学，对投资分析感兴趣的同学

收获预期: 可以利用R或SAS进行基本的金融计算
对金融数学的整体框架与金融中两个重要的理论（CAPM与APT）有深入认识
可以将理论应用到实际

课程学费: 学费：400元（固定学费：300元 + 逆向学费：100元）
新颖的课程收费形式：“逆向收费”约等于免费学习，课程收取300元固定收费 + 100元逆向学费，学习圆满则全额奖励返还给学员！

特别说明如下: 本门课程本来打算完全免费，某位大神曾经说过“成功就是正确的方向再加上适度的压力”。考虑到讲师本身要付出巨大的劳动，为了防止一些朋友在学习途中半途而废，浪费了讲师的付出，为此我们计划模仿某些健身课程，使用“逆向收费”的方法。在报名时每位报名者收取400元，其中300元为固定收费，另外100元是暂存学费，即如果学员能完成全部课程要求，包括完成全部的书面作业，则100元全款退回。如果学员未能坚持到完全所有的学习计划任务，则会被扣款。期望这种方式可以转化为大家强烈的学习愿望和驱动力！

课程授课方式

1、学习方式：老师发布教学资料、教材，幻灯片和视频，学员通过网络下载学习。同时通过论坛互动中老师对学员进行指导及学员之间相互交流。

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开课时间：随报随学课程周期：共13课难易度：★☆☆

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