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【快班】黄金Quant工——量化金融分析师入...

此课程所属【数据分析师专业方向】专业，报名专业套餐，可享受0元学习特惠！点击了解详情

随报随学	共12课	★☆☆
开课时间	课程周期	难易度

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课程介绍: 有这样一种对矿工（Quantitative Analyst）的戏谑定义：学CS的，学应数的，学物理的，学统计的，还有学金融的5个人坐在一桌吃饭，他们互相看不顺眼：学物理的看不惯学应数的，因为他们觉得总应数只是物理研究的工具；学应数的看不惯学统计的因为他们认为应数难得多，学不下去了才跑去学统计，学CS看不惯前面三个，因为他们光说不干，就知道在模型上一通操作。但前面四人通通看不上学金融的，因为金融在他们眼里压根就不属于科学。然后学金融的告诉了他们自己的月薪。然后第二天他们5个人便合开了家公司，老板是学金融的，剩下四个变成了quants。

玩笑归玩笑，但从这个玩笑中不难看出做quant的一些门槛：他需要理解物理学中对动态状态研究，他需要熟悉各种数学分析工具，他需要从数据中分析规律实现预测，他需要用高效的代码将模型付现，最后他还需要对金融产品与市场的直觉，而这种直觉有时候重要性甚至还会超过设计精巧的模型。毫不夸张的说，quant这个岗位是集数据分析，研发维护，模型研究，投资决策于一身的铁人三项，是集投资的艺术性与科学性于一身的硬核岗。

本课程将提供如何入门quant的必要条件，全面系统地介绍量化分析师所应具备的知识下限，并拟在课程最后结合业界实践案例，实现进阶与提高。

著名量化投资人，哥伦比亚大学教授Emanuel Derman对quant的发展有一段精彩的论述：Quant是科学化后的Trader，Trader是工业化后的Quant。目前中国就业市场上Quant岗位方兴未艾，投资科学化与交易工业化已经成为了中国量化工作不可逆的趋势。但是在大趋势下，能够真正胜任这种工作的人才却屈指可数。一家中国知名基金公司对量化交易经理岗位开出的是7位数的年薪，但是能真正胜任这项工作的人才却少之又少。这种就业的供需不平衡，便是能者变现自己实力，智者套利自己学识的机会与舞台。本课程，便是带领你入门Quant的第一门必修课，也是你应对各大买方业务面试的第一门必修课。

机会永远留给有准备的人。

课程大纲: 第一课：什么是quant？
第二课：成为quant的必要条件之数学
第三课：成为quant的必要条件之编程
第四课：固定时间下的价值模型之一：MPT
第五课：固定时间下的价值模型之二：CAPM及因子模型第六课：固定时间下的价值模型之三：多因子模型及APT第七课：动态时间下的价值模型：BSM（上）
第八课：动态时间下的价值模型：BSM（中）
第九课：动态时间下的价值模型：BSM（下）
第十课：走进Pquant
第十一课：走进Qquant
第十二课：实务与案例：集成学习在构建策略中的应用；NLP在构建情绪指数中的应用；多因子模型的增强

课程环境

Python3.0+

IDE不限

Windows/Linux/Mac

授课对象: 有志于从事量化金融分析师职业的学员

收获预期: 轻松应对各大买方Quant岗位的面试

课程学费: 学费：400元（固定学费：300元 + 逆向学费：100元）
新颖的课程收费形式：“逆向收费”约等于免费学习，课程收取300元固定收费 + 100元逆向学费，学习圆满则全额奖励返还给学员！

特别说明如下: 本门课程本来打算完全免费，某位大神曾经说过“成功就是正确的方向再加上适度的压力”。考虑到讲师本身要付出巨大的劳动，为了防止一些朋友在学习途中半途而废，浪费了讲师的付出，为此我们计划模仿某些健身课程，使用“逆向收费”的方法。在报名时每位报名者收取400元，其中300元为固定收费，另外100元是暂存学费，即如果学员能完成全部课程要求，包括完成全部的书面作业，则100元全款退回。如果学员未能坚持到完全所有的学习计划任务，则会被扣款。期望这种方式可以转化为大家强烈的学习愿望和驱动力！

课程授课方式

1、学习方式：老师发布教学资料、教材，幻灯片和视频，学员通过网络下载学习。同时通过论坛互动中老师对学员进行指导及学员之间相互交流。

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开课时间：随报随学课程周期：共12课难易度：★☆☆

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